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Estratégias de negociação dirigidas por notícias
Janeiro de 2018 | 7:51 PM.
Início »Aprenda» CFDs »Perguntas.
CFDs pergunta.
A negociação baseada em notícias e eventos funciona?
A Event Driven Trading é uma estratégia que procura explorar as ineficiências de preços, ocorrendo quando as empresas estão envolvidas em eventos corporativos, tais como fusões, aquisições, reestruturas (incluindo recompra de ações, spin-offs e retornos de capital), de-fusões e lock-up expira.
Os comerciantes, que seguem as estratégias conduzidas por eventos, tentam prever o resultado de um determinado evento corporativo no preço da segurança, bem como o momento ótimo para comprometer o capital. Por exemplo, o recente lance de private equity falhado para Qantas teria proporcionado oportunidades para comerciantes conduzidos por eventos.
Os anúncios de notícias corporativas e macroeconômicas podem ter um impacto no preço das ações, especialmente se a notícia for inesperada. Muitos analistas acreditam que as revisões de lucros corporativos são o principal motor do desempenho futuro do preço das ações. Assim, uma empresa como a Leighton Holdings, que tem uma história de entrega excessiva, apresentaria os comerciantes conduzidos por eventos com a oportunidade de comprar rapidamente em um anúncio de ganhos em antecipação aos analistas atualizando suas estimativas de ganhos e gerentes de fundos aumentando sua ponderação no estoque.
Outra estratégia popular baseada em eventos é a arbitragem de fusões. A lógica por trás desse comércio é que muitas fusões envolvem compartilhamento para trocas de ações em uma determinada proporção, ou seja, & ldquo; Company A & rdquo; (adquirente) oferecendo tantas ações para & ldquo; Company B & rdquo; (alvo). Por exemplo, a Companhia A está negociando em US $ 10 e a Companhia B está negociando em US $ 9,00 e a troca de ações é de 1 para 1. Então, o comerciante impulsionado por eventos venderá simultaneamente ações da Companhia A e depois comprará ações da Companhia B, sabendo que receberão ações na empresa A se a fusão prosseguir. O lucro seria de US $ 1 por ação. O risco é que o resultado pode mudar se, por exemplo, a Companhia C entrar na briga e oferece um preço mais alto para a Empresa A ou que a fusão não está em frente.
A recente fusão de dois gigantes cambiais, a Bolsa Australiana de Valores (ASX) e a Sydney Futures Exchange (SFE) é um ótimo exemplo de uma oportunidade de arbitragem de fusão. Durante grande parte do período de oferta, as ações da SFE negociadas com desconto para a oferta da ASX, em parte devido ao risco regulamentar percebido, a fusão pode não ser bem-sucedida. Muitos comerciantes conduzidos por eventos teriam utilizado um modelo probabilístico para avaliar o risco de a fusão não proceder. Se o risco de falha na fusão fosse baixo, então os comerciantes oportunistas venderiam ações da ASX e comprariam ações da SFE.
Outra estratégia de negociação impulsionada por eventos envolve fusões corporativas e compartilham períodos de bloqueio. Uma tendência recente a surgir, particularmente na Europa, é o processo de empresas cotadas flutuando (filtrando) suas subsidiárias. Isto é baseado na teoria de que a soma das partes costuma ser mais do que o todo. Quando uma empresa lista uma das suas subsidiárias no mercado, mas mantém um interesse, é comum que haja um acordo de bloqueio sobre a participação remanescente na tentativa de reafirmar potenciais investidores que o mercado não está prestes a ser inundado com estoque barato (um arranjo semelhante ocorre em IPOs).
Os comerciantes conduzidos por eventos podem se beneficiar de várias formas de fusões corporativas. Em primeiro lugar, eles comprarão a empresa-mãe na expectativa de que o preço da ação se beneficiará do processo de desmembramento. Se a estratégia estiver correta, uma vez que a fusão tenha lugar, eles descartarão sua participação a um preço maior do que o preço de entrada original. Então, pouco tempo depois, eles procurarão explorar o período de bloqueio (geralmente os acionistas fundadores / private equity (iniciantes) podem vender suas participações em ações 180 dias após a oferta inicial de ações). Eles fazem isso por ações de venda curtas, muitas vezes usando CFDs, antes de uma caducidade e depois comprando sua posição curta a um preço mais baixo, uma vez que os iniciados descarregaram suas ações.
Descargo de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são as de Richard Avery-Wright e não se destinam a ser um conselho geral. Isso não constitui uma recomendação nem leva em consideração seus objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares.
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Estratégia dirigida por eventos.
O que é uma "estratégia dirigida por evento"
Uma estratégia orientada a eventos é um tipo de estratégia de investimento que tenta aproveitar o risco de estoque temporário de estoque que pode ocorrer antes ou depois de um evento corporativo ter lugar. A estratégia é mais utilizada pelos fundos de private equity ou hedge devido à grande quantidade de expertise necessária na análise de eventos corporativos para executar a estratégia com sucesso. O evento corporativo em questão pode incluir reestruturações, fusões / aquisições, falência, spin-offs, aquisições e outros. Uma estratégia impulsionada por eventos explora a tendência do preço das ações da empresa a sofrer durante um período de mudança.
BREAKING Down 'estratégia dirigida por evento'
As estratégias conduzidas por eventos têm múltiplos métodos de execução. Em todas as situações, o objetivo do investidor é aproveitar os erros temporários causados ​​por uma reestruturação societária, reestruturação, fusão, aquisição, falência ou outro evento importante. Os investidores que utilizam uma estratégia orientada para eventos empregam equipes de especialistas especialistas em análise de ações corporativas e determinando o efeito da ação no preço das ações da empresa. Esta análise inclui, entre outras coisas, um olhar sobre o atual ambiente regulatório, possíveis sinergias de fusões ou aquisições e um novo preço após a ação ter ocorrido. Em seguida, é tomada uma decisão sobre como investir com base no preço atual das ações em relação ao preço provável do estoque após a ocorrência da ação. Se a análise estiver correta, a estratégia provavelmente ganhará dinheiro. Se a análise estiver incorreta, a estratégia pode perder dinheiro.
Exemplo de uma estratégia dirigida a eventos.
Por exemplo, quando uma aquisição é anunciada, o preço das ações da empresa alvo geralmente aumentará. Uma equipe especializada de analistas julgará se a aquisição provavelmente ocorrerá com base no ambiente regulatório. Se a aquisição não acontecer, o preço do estoque pode sofrer. A equipe de analistas então decidirá o provável local de desembarque do preço das ações se a aquisição ocorrer com base em uma análise cuidadosa das empresas alvo e adquirentes. Se houver potencial suficiente para o lado oposto, o investidor pode comprar ações da empresa alvo para vender após a ação corporativa estar completa e o preço da ação da empresa alvo se ajusta.