Estratégia de troca de retração rsi

Estratégia de negociação RSI com 20 SMA para Swing Trading.

Postado por D há 34 dias.

O terminal de comércio da Bloomberg pesquisou seus usuários e o indicador de negociação mais utilizado foi o RSI, o índice de força relativa.

O indicador de negociação RSI é uma medida da força relativa do mercado (em comparação com a história), é um oscilador de momentum e é freqüentemente usado como um indicador técnico de sobrecompra e sobrevenda.

Para explicar oversold e overbought:

Se o impulso no movimento do preço estiver aumentando para o lado positivo, uma extensão excedente levará o oscilador à zona de sobrecompra, geralmente o nível 70. É neste ponto, teoricamente, os comerciantes verão a extensão do preço e começam a descarregar posições longas. Neste ponto, também, comerciantes tendência de negociação vão olhar para o mercado curto. Se o impulso do preço for negativo, o RSI pode atingir o nível 30 e neste ponto, teoricamente, os comerciantes verão um mercado que é sobrevendido e os vendedores procurarão lucrar. Outros comerciantes com outros métodos e pensamentos sobre o preço procurarão comprar no mercado.

O RSI foi criado por Welles Wilder e muitas estratégias de negociação foram projetadas em torno desse indicador. Desde os níveis de sobrevenda de negociação e sobrecompração até a determinação da tendência através do nível 50, o indicador de impulso RSI constitui a espinha dorsal de muitos tipos diferentes de estratégias.

Para a nossa estratégia de negociação, vamos usar o RSI juntamente com a média móvel simples de 20 períodos (SMA) e é ótimo como uma estratégia de negociação de swing para Forex e outros mercados. Se negociação Forex, esta estratégia de negociação pode ser usada em qualquer par de moedas que seja negociado ativamente. Geralmente, eu ainda tenho as maiores e adiciono algumas outras como a EURJPY e a GBPCHF.

Precisamos de um mercado de tendências.

Essa estratégia de negociação dependerá de um mercado que esteja em tendência. Existem estratégias de negociação para mercados que não são tendências, mas, para isso, queremos entrar em um movimento que leve a um grande comércio de swing potencial.

Podemos usar a estrutura para determinar a tendência, mas para uma determinação da tendência rápida e suja, vamos usar a média móvel de duas maneiras:

Se o movimento dos preços estiver reduzindo a média móvel, consideraremos que esse é um mercado limitado. Se houver lacunas entre a média móvel e o preço, e o preço é predominantemente em um lado da média, consideraremos que está sendo tendência.

Note-se que depois de ter identificado de forma objetiva um mercado que está variando, você pode marcar frequentemente os níveis de suporte e resistência do intervalo. Quando o preço se destaca desse alcance com força e convicção, você pode começar a procurar ação de preço de tendência.

Muitas vezes, você pode ver os candelabros momentum quebrando do nível de suporte ou resistência o que irá derrubá-lo, usando a ação de preço, que o intervalo é concluído.

A média móvel pode destacar tendências e consolidação.

Você pode ver neste gráfico que, quando o preço cair para frente e para trás através de uma média móvel, você está olhando para um mercado de consolidação. Isso não é ruim se você estiver procurando por oportunidades de negociação comercial com seu sistema de negociação.

Um fosso entre a média móvel, no nosso caso o 20 SMA, estamos olhando para um mercado que aponta para um mercado de tendências e é o que precisamos ver para essa estratégia de negociação.

Você pode usar outras medidas de análise técnica para determinar um mercado de tendências ou de alcance, no entanto, o preço que não está fazendo um padrão de preços de tendências, geralmente está se consolidando.

Mercado de tendências, mas tendência ascendente ou tendência de baixa.

Os 20 SMA com RSI swing trading strategy em um mercado de tendências têm o potencial de adicionar centenas de pips para sua contagem. Isto é especialmente verdadeiro nos intervalos de tempo mais altos, quatro horas e acima, como quadros de tempo menores podem mudar seu estado de direção de tendência com mais freqüência.

Eu sempre preferi gráficos diários para posições de negociação swing:

Há menos ruído aleatório nos intervalos de tempo mais altos Os eventos de notícias que causam grandes movimentos em quadros de tempo menores geralmente não fazem um dente no prazo maior Eu posso segurar os comerciantes por mais tempo e não ser eliminado de um comércio muito cedo O tamanho da posição é Importantes como paradas são geralmente maiores.

Como comerciante de Forex, você está olhando para alguns dos melhores mercados de tendências disponíveis. Esta é uma ótima estratégia para aproveitar ao máximo esse fato.

Este método é adequado para o dia comercial?

Se você tem tempo para se sentar no seu computador e identificou uma sessão de negociação de tendências, você pode querer testar o sistema de negociação RSI para ver se ele se encaixa como comerciante do dia. Eu acho que o dia de negociação é um J. O.B., mais propenso a movimentos de preços aleatórios, e os custos de negociação podem se somar.

Como determinamos o sentido de nossa tendência?

Vamos usar uma determinação muito simples para a direção da tendência e que virá através da relação entre preço e a média móvel. Observe que eu também prefiro ver uma inclinação na média móvel.

Quando o preço está acima dos 20 sma, o mercado está em alta tendência. Quando o preço está abaixo dos 20 sma, o mercado está em declínio.

Configurações do indicador RSI.

As configurações RSI devem ser definidas para 5 dias RSI e vamos usar o nível "50" para esta estratégia. O período de retrocesso padrão é de 14 e, usando 5 dias, poderemos aproveitar o impulso aumentado mais cedo.

O objetivo do RSI nesta estratégia de negociação é confirmar a força da tendência:

Quando o RSI pica acima do nível 50 e começa a diminuir, indica que a tendência de alta (ou rali menor) está a enfraquecer e é um bom momento para tentar ficar curto Quando o RSI desce abaixo do nível 50 e começa a cabeça up, indica que a tendência de baixa (ou redução menor) pode estar enfraquecendo e pode ser um bom momento para procurar um sinal de entrada de comércio para passar por muito tempo.

Note que não iremos usar a divergência de alta, a divergência de baixa ou os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Vamos manter essa estratégia comercial simples.

Venda regras de sinal da RSI Trading Strategy.

O gráfico abaixo irá percorrer os 5 passos que se seguem. Estaremos usando o 20 SMA como nossa zona de ação comercial:

O preço deve estar abaixo dos 20 SMA - indicando uma tendência de baixa. Aguarde que o preço reúna para tocar na linha 20 SMA. Uma vez que a linha 20 SMA é tocada, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias alcançou o nível acima de 50 e começou a diminuir, confirmando um enfraquecimento ascendente. Coloque uma ordem de parada de venda sob o baixo do castiçal (depois que ela fecha). Este castiçal deve coincidir com o RSI começando a recusar. Coloque a sua perda de parada acima da altura desse candelabro.

Seu objetivo de lucro: idealmente, você gostaria de ver um lucro de 3R.

Outra opção seria sair com qualquer lucro que você tiver quando o sinal de troca oposto é dado.

Considere também uma estratégia de gerenciamento de comércio de escala combinada com uma parada final.

RSI Trading System com 20 Average Moving Simple.

Compre regras de sinal.

Como muitas estratégias de negociação robustas, você pode usar essa estratégia para fazer negócios longos e curtos. Veja como configurar e gerenciar uma oportunidade de compra quando o sinal de troca de compra aparece:

O preço deve estar acima dos 20 SMA - indicando uma tendência de alta. Aguarde que o preço diminua para tocar na linha 20 SMA. Uma vez que a linha de 20 SMA é tocada, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias baixou abaixo de 50 níveis de RSI e começou a aparecer - confirmando um enfraquecimento descendente. O sinal de compra está ativo. Coloque uma ordem de parada de compra acima do alto do castiçal (depois que ela se fecha). Este castiçal deve coincidir com o RSI começando a aparecer. Coloque a sua perda de parada abaixo da alta do candelabro. Seu objetivo de lucro: 3 vezes o que você arriscou. Outra opção seria sair com qualquer lucro que você tiver quando o sinal de negociação oposto é dado (que é quando um sinal de venda é dado).

Vantagens deste RSI Trading System.

Simples de aprender e implementar Quando um mercado obtém uma boa corrida de tendências, você pode ter um comércio fazer o seu ano inteiro, as paradas estão bem definidas e não dá desculpa para ignorar essa ordem vital. A relação Recompensa a risco, embora nunca garantida, pode ser bastante incrível se estiver usando uma abordagem de parada final.

As desvantagens.

Se você não é rigoroso com a sua definição de uma tendência, você pode encontrar-se na negociação no mercado que não tem impulso de tendência. Você deve aprender a diferença entre o movimento do preço do clímax e o movimento do preço natural. Você deve observar a força de qualquer retrocesso. Nós não queremos ver o impulso no movimento prive durante uma retração. Deslocamento das médias em movimento, de modo que a tendência pode estar bem no caminho antes do 20 SMA atingir o preço.

COMO MEJORAR SUA TÉCNICA DE ENTRADA DE COMÉRCIO.

Aqui está uma maneira realmente eficaz de melhorar sua técnica de entrada comercial.

Compre usando padrões de candelabro de reversão e ação de preço que se formam quando o preço toca na linha de 20 SMA. Procure por candelabros de reversão como:

Harami Engulfing pattern Dark Cloud Cover Evening Star Doji Shooting Star / Hammer.

Lembre-se de que todos os indicadores técnicos, como o RSI e as médias móveis, devem aumentar o preço antes de calcular. Saber como negociar ação de preço no 20 SMA quando o RSI se alinha com um comércio pode levá-lo a negociações anteriormente.

Aqui está outro RSI Trading System usando uma média móvel de 5 períodos.

Um simples sistema de negociação RSI Pullback.

07/06/2018 7:00 am EST.

Os comerciantes do sistema podem querer testar esta metodologia, que se baseia em um pullback easy-to-follow RSI e gerou resultados muito bons em um longo estudo de backtest que abrange os mercados bull e bear.

Quer economizar o problema de procurar o sistema de negociação de ações "perfeito"? Você está procurando uma maneira simples, testada pelo tempo e pelo estresse para ganhar lucros estáveis, simplesmente clicando em alguns botões em sua plataforma de negociação ou conta de corretagem online?

Mesmo que não existam sistemas ou metodologias de negociação perfeitas, e mesmo que o fluxo de boletins informativos de informações duvidosas não vá parar de chegar na sua caixa de correio, existem sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que são susceptíveis de entregar lucros estáveis ​​em longos períodos de tempo.

Não, não será tão simples como marcar um ou dois botões, e sim, você deve ter a força psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções) se você quiser para obter os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Aqui está um breve olhar para uma maneira de conseguir isso.

Usando uma exploração básica de Metastock / TradeSim, executei um sistema de retrocesso de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas negociações longas e tenta lucrar com um movimento instantâneo mais alto em uma determinada ação. Uma centena de estoques de grandes capitais foram usados ​​nos testes de quase 20 anos, com todas as ações usadas desde que foram listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991.

Aqui está o código para a exploração de retrocesso do RSI no Metastock. Se você não usar, Metastock, isso não significará muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante na sua plataforma de negociação escolhida.

Coluna Um nome: FECHAR Código da coluna A: FECHAR Nome da coluna B: Código da coluna B longa: (Cruz (RSI (5), 18) E CMF (89) & gt; (0)) Nome da coluna C: Sair do código da coluna C: ( Cross (75, RSI (5)))

Em termos simples, toda essa exploração está à procura de ações com fluxo de dinheiro forte a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 dias) que fizeram uma retração de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código no Metastock Explorer; Os usuários de outros pacotes de criação de gráficos / sistemas devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário.

Com base em um hipotético saldo da conta de partida de US $ 20.000, testei 100 ações de grande capitalização a partir de 1º de janeiro de 1991 com essa estratégia básica e adicionei uma perda de parada fixa de 6% para cada comércio.

Além disso, configurei o backtest para limitar o número máximo de posições ocupadas para oito e não permitirei mais de duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais de negociação foram gerados. Uma alocação fixa de 12,5% do patrimônio da conta por nova posição (8 posições x 12,5% sendo igual a 100%) também foi especificada. Finalmente, uma comissão de $ .01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por compartilhamento da Interactive Brokers e da TradeStation.

Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de quase 20 anos de volta, afinal?

PRÓXIMO: veja os resultados impressionantes do Backtest deste sistema.

Considerando que já vimos dois importantes mercados de touro e dois principais mercados ursos desde o início dos anos 90, os resultados são muito, muito encorajadores. Correndo o backtest através de uma simulação Monte Carlo de 10 mil passagens, aqui estão os resultados:

Número médio de negócios: 1,943 Lucro médio: US $ 75,587 com desvio padrão de US $ 3,732 Número médio de negociações vencedoras: 52,52% Remuneração percentual absoluta máxima: 13,99% Percentagem absoluta média reduzida: 6,80% Retorno anual aproximado composto: 8,70%

(Dados de teste obtidos do complemento TradeSim Enterprise da Compuvision para Metastock)

Talvez os retornos anuais de 8,70% não acendam seu fogo, mas considere o quão impressionante são esses retornos, especialmente considerando a gravidade dos mercados-urso de 2000 e 2007-2009, e agora você percebe que talvez você esteja em algo aqui .

Além disso, observe o quão modesto foi o percentual máximo de redução absoluta (base patrimonial fechada), chegando a menos de 14%.

A importação ainda maior é o baixo desvio padrão do lucro médio. Em termos simples, 68% do tempo durante as 10 000 corridas de Monte Carlo, o sistema teria retornado lucros médios variando de $ 71.855 para $ 79.319. Enquanto isso, a melhor corrida máxima máxima foi de $ 89,074 e a corrida com pior desempenho ainda conseguiu retornar $ 59,043.

Abaixo, testemunhe o histograma que mostra o desempenho médio de cada estoque usado no teste. É esmagadoramente favorável aos retornos positivos a longo prazo, e é uma evidência muito convincente quanto à resistência interna desse sistema comercial incrivelmente complicado.

Apenas 18 dos 100 estoques testados não conseguiram retornar um lucro líquido sobre esse backtest de quase duas décadas. Muito verde e muito pequeno vermelho - apenas o que você quer ver em um teste como este.

Clique para ampliar.

Existem maneiras de melhorar esse sistema? Absolutamente! Você pode pesquisar sua própria lista de ações fundamentalmente atraentes, ou você pode se tornar ainda mais atraente usando algumas ferramentas simples de timing de mercado que podem ajudar a mantê-lo fora dos mercados ursos, aumentando assim esses retornos consideravelmente.

As possibilidades são infinitas, limitadas apenas pelo poder da sua imaginação e autoconfiança na busca do objetivo de negociar e investir sucesso.

Don Pendergast vem negociando / investindo desde 1979; Desde 1999, ele vem desenvolvendo sistemas de negociação de ações, ETF e futuros, utilizando várias plataformas de desenvolvimento de sistemas, incluindo Metastock e TradeStation.

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Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de teste de volta!

Estratégia de negociação de indicadores RSI & # 8211; 5 sistemas.

Escavando o indicador de sobrevenda da sobrequisição por excelência!

O indicador RSI é uma amante cruel!

Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,

apenas para drenar o saldo da sua conta de negociação em uma série de terríveis ataques de stoploss, Mesmo pensei que o indicador dizia COMPRAR!

Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e pouco confiáveis.

Eles podem parecer amigáveis ​​e acessíveis no início, apenas para BATAR sua mão, apenas quando você estiver mais confortável!

O indicador RSI geralmente é o ir ao oscilador para o comerciante novato ao decidir entrar nesse primeiro comércio.

Existe uma razão simples e válida para isso;

O indicador RSI é simples de ler e entender.

e "APARECE" para obter ótimos resultados quando recebemos o back-test visual!

(Venha, admita, todos nós fizemos isso! Demos uma rápida olhada no indicador do RSI em busca desse doce viés de confirmação quando estamos apenas comichão para fazer um comércio.)

É quase impossível resistir à chamada da sirene de um sinal comercial do nosso indicador favorito.

Mas abordar o comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta eventualmente!

Neste artigo, vou ensinar-lhe como evitar algumas das principais dificuldades que acostam a maioria dos comerciantes iniciantes quando se trata do indicador RSI.

Eu vou mostrar algumas coisas importantes:

Eu vou dividir o indicador RSI para que você entenda isso da cabeça aos pés. Vou explicar as 5 melhores estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que eles significam e como trocar usando-os. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e veremos como eles realmente realizaram, usando uma amostra de $ 1000 e uma estratégia de parada razoável.

Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,

VOCÊ ESTARÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação RSI para gerar sinais comerciais,

A próxima vez que a sirene chama, você vai pensar duas vezes em colocar esse comércio!

cálculo do índice de força relativa.

Estes são os melhores detalhes sobre como o indicador RSI é construído.

Na realidade, o seu software de gráficos irá fazer esse cálculo para você, por isso é a tecnologia!

1: Escolha o número base de períodos para basear o estudo.

2: compare o preço de fechamento de hoje com os ontem.

3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.

4: adicione todos os movimentos descendentes entre os preços de fechamento.

5: calcular a EMA (média móvel exponencial) dos movimentos ascendentes e descendentes dos preços.

6: calcular a força relativa,

RS = Movimentos ascendentes de preços da EMA / Movimentos para preços descendentes da EMA.

7: Calcule o Índice de Força Relativa (RSI):

Definição RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?

O indicador RSI definitivamente obteve um acima do seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.

Ao invés dos extremos flutuantes relativos, digamos o Momentum ou a taxa de osciladores de mudança.

Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar em julgar um período de ação de mercado para outro.

O indicador RSI também é mais suave do que os grandes irmãos, porque usa a média móvel exponencial, tende a ser menos nervoso e mais consistente.

Em geral, o RSI é interpretado da seguinte maneira;

Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço é considerada fraca e possivelmente sobrevenda.

Se está lendo acima de 70, então o recurso está após uma forte tendência de alta e pode ser sobrecompra.

Como o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação de preço, então a tentação é usá-lo para colocar transações contrárias,

Comprar quando o indicador cruza 30 para o lado positivo significa que você está contando com a tendência de reversão e depois lucrando com isso. O mesmo é verdade para a venda quando o RSI atravessa abaixo de 70 e usando isso um sinal de que o mercado está se revertindo de uma forte tendência de alta.

A vida nunca é tão simples, e, na maioria das vezes, você descobrirá que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruim para o saldo da conta.

Novos comerciantes tendem a gravitar o RSI ao tentar aprofundar a análise pela primeira vez.

É fácil de abordar e fácil de entender, fixou níveis de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto por longos períodos,

Posso ver por que é tão atraente para todos nós,

No entanto, você ignora as falhas do indicador RSI em uma forte tendência!

Pode ficar em 90 por dias,

Dançando acima da linha de overbought como se estivesse em velocidade em um delírio de Londres em 1992!

Isso não é bom para o comerciante novato que pressionou o botão de venda sem fazer uma parada!

Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!

Aqui estão algumas lições rápidas:

Aguarde conformação antes de considerar um comércio,

O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.

Não percorra direito quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia de volta abaixo da linha de sobrecompra, pelo menos, dê um nível de desligamento para trocar.

Observe o Centro de informações para confirmação de tendências.

Se a linha RSI atinge um extremo e depois retorna ao centro, é uma melhor indicação de um ponto de viragem na tendência. Esperar que isso ocorra pode cortar esses negócios impulsivos desagradáveis!

É comum que os comerciantes técnicos vejam a linha central para mostrar mudanças na tendência,

Se o RSI estiver acima de 50, então ele é considerado uma tendência de alta, e se for inferior a 50, então uma tendência de queda descendente está em jogo.

Teste de back-up da estratégia RSI simples:

Ao longo do último ano de negociação em EUR / CHF, houve:

Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.

Vamos ver como isso funcionou para ele!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

Este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.

Esse é um ganho de 300 pontos em sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

Este sinal levou a um aumento de 150 pontos.

o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.

Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

Este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.

Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

Este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.

Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

Este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.

Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

Este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.

Esse é um ganho de 220 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

Este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.

Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

Este sinal levou a um declínio de 100 pontos.

enquanto desencadeia uma perda de parada de 50 pontos.

Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!

No total, o comerciante obteve ganho de 220 pontos na sua conta comercial em 8 transações.

Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 operações de perda.

Como usar o indicador rsi na negociação forex.

Para obter o valor real do indicador RSI e tirar proveito de seus benefícios,

Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.

Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para cortar muitos sinais falsos.

Switches de falha;

Como mencionei acima,

O problema enfrentado por todos os comerciantes que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar de atingir uma leitura extrema,

Pode até continuar a deixar esse nível de preço na distância, dependendo da força da tendência.

Por esse motivo surgiu o conceito de balanço de falha, para melhor interpretar o índice.

Há um balanço de falha de baixa e alta.

A & # 8216; balanço de falha áspero & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e volta novamente abaixo da marca 70 novamente.

Neste caso, uma posição curta será inserida somente após o RSI reduzir a linha 70 a partir do topo.

O & # 8216; balanço da falha de alta & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobre-venda em 30 e depois se mata novamente e eleva-se acima da linha 30 novamente.

O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para passar por muito tempo.

Divergência:

A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está em baixa, mas o RSI está começando a se expandir.

Isso pode significar que o preço está perto de um fundo e provavelmente irá aparecer em breve.

A divergência negativa acontece da maneira oposta, o preço está mais alto, mas o RSI está parado e está começando a diminuir.

Quando isso ocorre, é provável que o preço deixe de aumentar logo depois. E depois siga o RSI mais baixo.

Confirmação de tendências:

O RSI pode ser útil como ferramenta para confirmação de tendências.

Em um forte ambiente de tendência para cima, o RSI raramente cai abaixo de 40, e sempre ficará com a faixa de 50 a 80.

O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.

Neste caso, o alcance será abaixo da linha central e aumentará a extremidade inferior do indicador.

Indicações de sobrecompra e sobrevenda:

as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para sobrevenda é 30.

Isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.

Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas em uma linha antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.

Cruzamento do centro da cidade:

Quando o RSI atravessa a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas de 70 a 30.

Quando o indicador cruza a linha central para o lado positivo, significa que os ganhos médios superam as perdas médias ao longo do período.

O contrário é verdadeiro para uma cruz de desvantagem.

Quando ocorre uma cruz na linha central, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retração de preço.

RSI trendline quebra:

A própria linha RSI pode ser interpretada pela análise da linha de tendência.

É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.

Por exemplo, em um mercado de tendências ascendentes,

Desenhe uma linha que liga os mergulhos na linha RSI, se o RSI quebrar esta linha de tendência para a desvantagem é um indicador precoce de uma mudança iminente.

Uma ruptura da linha de tendência RSI geralmente precede uma ruptura da linha de preços em um gráfico de preços.

Estratégias de negociação do índice de força relativa.

Estratégias RSI associadas:

Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.

É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra outro, isso ajudará a cortar muitos sinais falsos.

Há alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem provar melhores sinais comerciais.

Todas as estratégias comerciais acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos ao lado.

RSI, envolvendo estratégia de candelabros:

Nesta estratégia de negociação,

Combinamos o indicador RSI juntamente com uma vara de vela engolfadora.

Esta estratégia gerará muito menos negócios para que você possa dar ao luxo de estender a posição de parada de perda.

Só entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por uma vela engolida de alta ou baixa.

Feche a posição em uma ruptura sólida da linha RSI oposta.

O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.

Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.

Este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.

Esse é um ganho de 550 pontos na sua conta!

O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.

Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.

este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.

Esse é um ganho total de 725 pontos em sua conta em duas negociações!

Essa é uma performance sólida por qualquer padrão.

Nesta estratégia de negociação,

Combinamos o indicador RSI com o MACD.

Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é suportado por um cruzamento da linha de sinal MACD.

E então feche a posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída.

O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante aguarda uma cruz de linha de sinal para confirmar o sinal.

Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.

Este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem acionar uma perda de parada de 50 pontos.

Este indicador de combinação não gerou mais negócios no período de tempo acima.

Cruz RSI + MA:

Nesta estratégia de negociação,

Nós colocamos um comércio quando o RSI dá um sinal de sobrecompra ou sobrevenda, que é suportado por um cruzamento das médias móveis.

Feche a posição em uma divergência RSI.

Embora este sistema comercial tenha chegado perto, não gerou sinais durante o período de 16 meses!

Eu acho que podemos contar isso como um sistema comercial útil.

RSI Bollinger banda:

Nesta estratégia de negociação,

Combinamos o indicador RSI juntamente com um aperto de banda Bollinger.

Primeiro esperamos a compressão de uma banda de Bollinger para ocorrer em um gráfico diário, o aperto deve chegar a 150 pontos ou mais.

Somente entre no mercado sempre que o RSI dê um balanço de falhas de sobrecompra ou sobrevenda.

que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.

Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.

Então uma vela diária toca a banda Bollinger superior.

Feche a posição em uma divergência RSI.

Mais uma vez, este sistema comercial não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar com este sistema também!

Então, você tem isso!

Aqui estão os resultados das análises anteriores dos 5 sistemas de negociação;

Estratégia RSI simples = No total, este sistema gerou ganhos de 220 pontos em 8 negócios, 2 negócios vencedores e 6 negócios de perda. RSI, estratégia de castiçal = No total, este sistema ganhou 725 pontos em mais de 2 transações, 2 negociações vencedoras e 0 operações de perda. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema ganhou 400 pontos em mais de 1 transações, 1 negociação vencedora e 0 operações de perda. RSI, MA Cross estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger banda estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos,

É evidente que o melhor sistema neste teste de volta é a estratégia de candelabro RSI. Não deu muitos sinais comerciais, mas, quando isso aconteceu, eram sinais fantásticos.

E pense nisso;

O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?

A estratégia vencedora acima mencionada é de cerca de 100% (dependendo do valor de $ / pip / ou do tamanho do lote) em seu capital inicial enquanto arrisca cerca de 10 e # 8211; 15% em cada uma das duas negociações.

Essa é uma boa comida para pensar!

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Saiba como um comerciante de Elliott Wave Forex aplica a teoria à negociação com sucesso e lucratividade. Estes são os padrões de preços EXATOS que eu usei durante anos para crescer de forma constante minha conta de negociação ao mesmo tempo em que levei um risco mínimo.

Autor: E. Glynn.

Eu sou comerciante de tendências, atribuo 99% do meu tempo para estudar ações de mercado e 1% de negociação. Baseio todas as decisões de negociação na análise de onda Elliott, análise técnica, indicadores de momentum e leituras de sentimento.

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Como eu aplico Connors & # 8217; RSI (2) para troca de pullbacks.

Como mencionei na Parte I desta série (Trading Pullbacks in Wall Street & # 8217; s Best Stocks, 21 de julho de 2009). Existem duas abordagens comumente usadas na negociação: os estoques de ações se estendem (defendido pela IBD, entre outros) e os estoques de negociação puxando para trás (defendido por L. Connors entre outros). Estou particularmente interessado em como essas abordagens se aplicam à negociação de ações fundamentalmente sólidas, especialmente aquelas com valor restante no preço. Aqui, descreverei uma estratégia voltada para retrações comerciais.

Se você está procurando trocar uma das estratégias de contrapressão mais poderosas disponíveis para os comerciantes de hoje, peça nosso guia recentemente atualizado e # 8211; The Long Pullbacks Strategy & # 8211; clicando aqui hoje.

Trinta e duas ações foram escolhidas para demonstrar uma estratégia que desencadeia uma compra de fim de dia quando seu RSI (2) cai abaixo de um valor de gatilho (2.5, 5.0, 10 ou 20) e um final de dia de venda quando seu RSI (2 ) fecha-se acima de 70. Todos os negócios foram executados entre janeiro primeiro e 25 de setembro deste ano. Esses 32 eram ações fundamentalmente sólidas, conforme determinado por uma série de telas fundamentais, tinham valor restante no preço, conforme indicado pelos respectivos índices de PEG. Cada um tinha sido um TSM no último trimestre.

Como exemplo, considere o Comércio 2 (Gráfico I) que exigiu RSI (2) para fechar abaixo de 5.0 antes de um entrado longo perto do fechamento. A posição seria então encerrada no final do dia em que RSI (2) excedia 70. Nota, ambas as decisões comerciais seriam feitas nos últimos cinco minutos de cada sessão de negociação. Utilizando esta estratégia, essas 32 ações teriam gerado 138 negócios (79,0% de vencedores) e um lucro médio de 70 centavos por ação negociada (a melhor porcentagem de vitórias das quatro estratégias, embora a Estratégia 1 tenha um melhor lucro comercial médio). Observe que as caixas vermelhas destacam as ações que geraram perdas globais. Os seguintes resultados de lucro / perda (+ $ 73,950) poderiam ter sido gerados a partir da Estratégia 2, fazendo 150 negociações de 1.000 ações cada.

Embora cada uma dessas quatro estratégias tenha fornecido pontos de entrada e saída de comércio muito bons para esses estoques de qualidade, eu prefiro a taxa de ganhos de combinação com o número de negócios oferecidos pela segunda estratégia devido ao número de negócios. Note também, a última linha que mostra que, durante esse mesmo período, SPY (ETF para S & amp; P 500), gerou perdas com as quatro estratégias.

O seguinte gráfico de preços de seis meses para CPLA mostra onde cinco das negociações da estratégia 3 ocorreram. Embora todos fossem lucrativos, uma saída que permitia que alguns dias depois do comércio produziria melhores retornos. Exigir que o estoque esteja acima da média móvel de 200 dias provavelmente eliminaria os negócios mais arriscados.

Finalmente, considere a forma como a pressão de compra e venda varia para um estoque de qualidade que tenha valor. Uma vez identificados, todos querem possuí-lo (isto é, você e eu, bem como instituições), então a compra de pressões aumenta o preço do preço, finalmente até um ponto em que se torna extremamente comprado demais: os investidores param de comprar; os comerciantes vendem suas posições e os vendedores curtos entram em detectar o estado de sobrecompra. A pressão de venda ganha temporariamente e o preço cai. A recessão começa, mas o tempo todo, as instituições, os investidores e os comerciantes procuram um ponto de reentrada: com o apoio de uma grande média móvel (20, 50 ou 200 dias), a uma inversão de preço anterior (vale ou colina anterior ) ou a um nível importante de Fibonacci (38,2, 50 ou 61,8%). Embora meu trabalho usando pesquisas de reconhecimento de padrões tenha mostrado que é algo simetricamente agradável sobre os níveis de Fib que faz com que as pessoas reajam, essas áreas de suporte não são mágicas, apenas auto-realizáveis ​​porque o dinheiro inteligente reage lá. Negociar (ou investir em) ações de qualidade em pullback apresenta uma oportunidade de baixo risco e alto lucro tanto para o indivíduo como para as instituições.

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Pullback Scalper, uma estratégia de negociação.

A estratégia Pullback Scalper, programada por Edin Babajic, baseia-se no conceito KISS princípio (mantê-lo simples estúpido). A estratégia se concentra nos índices de mercado dos EUA (Dow, S & P500, Nasdaq.). Conforme indicado pelo seu nome, a estratégia é uma estratégia de seguimento que tenta identificar retrocessos. Os pullbacks são inversões de tendências curtas e temporárias. É uma estratégia comercial de dia. As posições não são mantidas durante a noite.

A estratégia Pullback Scalper é negociada semi-automaticamente. A posição é aberta manualmente e fechada automaticamente (veja a implementação prática abaixo). Os sinais são gerados por uma combinação de Bollinger Bands e RSI.

A filtragem de tendências é realizada por uma média móvel exponencial (EMA). Se o preço do mercado estiver abaixo da EMA, o mercado está em uma tendência negativa (baixa) e o plano de fundo do gráfico é vermelho. Se o preço do mercado estiver acima da EMA, o mercado está em uma tendência positiva (otimista) e o plano de fundo do gráfico é verde.

Os sinais de compra e venda curta são indicados por triângulos no gráfico de 3 minutos. Os triângulos verdes indicam sinais de compra, os triângulos vermelhos são sinais de venda curtos. Além desses triângulos no gráfico, o usuário também pode ter alarmes de sinal via (a) janelas pop-up de tela, (b) e-mails e (c) som.

Uma posição longa é comprada se a tendência for alta e quando o RSI indicar uma situação de sobrevenda e a vela ou a barra se fechar abaixo da Banda Bollinger. Uma posição de venda curta é vendida se a tendência é baixa e quando o RSI indica uma situação de sobrecompra e a vela ou a barra se fecham acima da Banda de Bollinger. As posições são abertas ao preço de mercado quando a próxima vela ou barra começa.

Este exemplo mostra dois sinais de compra. A tendência é otimista (fundo do gráfico verde). O RSI indica em ambos os casos uma situação de sobrevenda e a barra fecha abaixo da Banda de Bollinger.

Este exemplo mostra dois sinais de venda curtos. A tendência é descendente (fundo vermelho do gráfico). O RSI indica em ambos os casos uma situação de sobrecompra e a barra fecha acima da Banda de Bollinger.

A estratégia Pullback Scalper combina um objetivo de lucro e uma perda de parada. Não convencionalmente, a estratégia funciona com um pequeno fator de retorno / risco de 0,5 significando apenas que o tamanho da perda potencial é o dobro do tamanho do lucro potencial. Isso leva a uma possibilidade de muitas negociações vencedoras, mas estas são metade do tamanho de uma perda potencial.

A estratégia Pullback Scalper também contém um filtro plano. O filtro plano fecha automaticamente as posições antes do final do mercado, de modo a evitar posições durante a noite.

Este exemplo mostra uma posição longa com o alvo de lucro correspondente e interrompe a perda.

Embora a palavra scalper apresenta o nome desta estratégia, não é uma estratégia que bombardeia o comerciante com sinais. A observação parece mostrar que um primeiro sinal é freqüentemente seguido, em sucessão rápida, por um segundo sinal com o segundo sinal sendo o melhor dos dois. Poderíamos considerar isso um sinal de confirmação? Os ensaios sobre índices europeus (DAX, CAC.) Parecem promissores.

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